新巴塞尔协议(1988年的巴塞尔协议原文是什么)
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2024-01-14
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1. 新巴塞尔协议,1988年的巴塞尔协议原文是什么?
巴塞尔委员会于1988年正式通过并颁布了"关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告",即通常所说的"巴塞尔协议"。
根据该协议,银行的总资本被分成一级资本(也称核心资本)和二级资本(也称附属资本),同时,银行的资产根据其风险程度的不同被赋予不同的风险权重。银行资本与加权风险资本的比例不得低于8%,其中一级资本与加权风险资本的比例不得低于4%。此外,一般储备与一般呆账准备金的比例不得超过风险资产的1.25%,以未实现的证券潜在收益形式存在的资产重估储备需打55%的折扣。巴塞尔协议还很重视表外业务给银行带来的风险,在其资本充足性的框架中,将表外科目中所有项目的本金数乘以与其风险度相适应的转换系数,将所得数值按表内同等性质的项目进行加权,从而获得相应的风险资产额。
2. 2001年巴塞尔协议的内容?
主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年,巴塞尔协议作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。
1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。
3. 巴塞尔协议对银行的影响?
巴塞尔协议1988年推出,到今年整整30年,作为全球金融和银行业审慎监管的一个基本规则,深深影响每一个金融人,现如今全球市场如多米诺骨牌一般联动强烈,此时巴塞尔协议更值得复盘。
巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展影响最大的国际公约之一,据国际清算银行分析,全世界大约有100个国家采纳了巴塞尔协议的监管框架。
4. 巴塞尔协议是什么?
巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会成员,为了维持资本市场稳定、减少国际银行间的不公平竞争、降低银行系统信用风险和市场风险,推出的资本充足比率要求,是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
5. 巴塞尔协议二的启示?
巴塞尔协议变迁所带来的启示
(一)要从整体上对金融系统进行把握,着重防范系统性风险
2008年所爆发的金融危机,充分说明了系统性风险集中爆发所带来的危害。在以往的银行监管中,监管当局更多的是考虑如何让单个的银行个体满足监管指标,符合监管条件,从而达到监管目的。但是,在金融创新日益加剧、混业经营趋势增强的背景下,单单防范个体所面临的风险已经远远不够。巴塞尔协议Ⅲ已经意识到了这一点,但是如何量化系统性风险,应该建立什么样的反馈机制,这个问题还是的我们思考。
(二)要加强对商业银行流动性问题的重视,防范流动性危机
本次金融危机的爆发,再次凸显了对于商业银行流动性关注的必要性。其实,历次的经济危机,在一定程度上都会反映出流动性的问题。弗里德曼就曾经把20世纪30年代的资本主义经济危机根本原因归结为流动性不足。巴塞尔协议Ⅲ中,新增加的流动性覆盖率指标说明监管部门在此次意识到了这个问题。当下,由于金融产品日益增加,很多金融衍生品的流动性其实是难以衡量的,当危机爆发的时候,可能正常状态下的优质资产会难以变现。如何解决这个问题,也是值得思考的。
(三)要重视商业银行资本监管所带来的顺周期性问题
顺周期性是指实体经济和金融体系在波动时,相互之间具有正向的反馈机制,从而在一个经济周期中加剧经济的波动。金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性(procyclicality),以及风险计量模型发展与资本监管、会计准则等外部规则对金融体系顺周期性的进一步强化,是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强,并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因(李文泓 2009)。巴塞尔协议Ⅲ中所增加的逆周期缓释资本就是一个好的尝试,但是,在各国制定标准不同,其能发挥多大的作用,有待进一步观察。
总体来看,巴塞尔协议是一个不断完善的体系,其依然将会对国际金融体系产生深远影响。我们应该用动态的眼光来看待协议的变化和对经济的影响。
6. 巴塞尔协议的内容及影响是什么?
内容:一是确定资本的构成,即核心资本和附属资本两大类,且附属不得超过核心的100%
二是风险档次划分,根据资产信用风险的大小,0 20% 50% 100%
三是设定转换系数,将表外授信业务纳入资本监管
四是规定银行的资本与风险加权总资本之比不得低于8%,核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%
影响:随着协议的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理,这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等,都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。
7. 1988年是巴塞尔协议几?
1988年是巴塞尔协议一。
巴塞尔协议的实质性进步体现在 1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》(简称《巴塞尔报告》)。
该报告主要有四部分内容:
1、资本的分类;
2、风险权重的计算标准;
3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;
4、各国监管当局自由决定的范围。体现协议核心思想的是前两项。
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1. 新巴塞尔协议,1988年的巴塞尔协议原文是什么?
巴塞尔委员会于1988年正式通过并颁布了"关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告",即通常所说的"巴塞尔协议"。
根据该协议,银行的总资本被分成一级资本(也称核心资本)和二级资本(也称附属资本),同时,银行的资产根据其风险程度的不同被赋予不同的风险权重。银行资本与加权风险资本的比例不得低于8%,其中一级资本与加权风险资本的比例不得低于4%。此外,一般储备与一般呆账准备金的比例不得超过风险资产的1.25%,以未实现的证券潜在收益形式存在的资产重估储备需打55%的折扣。巴塞尔协议还很重视表外业务给银行带来的风险,在其资本充足性的框架中,将表外科目中所有项目的本金数乘以与其风险度相适应的转换系数,将所得数值按表内同等性质的项目进行加权,从而获得相应的风险资产额。
2. 2001年巴塞尔协议的内容?
主要目的是建立防止信用风险的最低资本要求。1996年,巴塞尔协议作了修正,扩大了范围,包括了基于市场风险的以风险为基础的资本要求。
1998年,巴塞尔委员会讨论了操作风险作为潜在金融风险的重要性,并在2001年公布了许多准则和报告来解决操作风险。
3. 巴塞尔协议对银行的影响?
巴塞尔协议1988年推出,到今年整整30年,作为全球金融和银行业审慎监管的一个基本规则,深深影响每一个金融人,现如今全球市场如多米诺骨牌一般联动强烈,此时巴塞尔协议更值得复盘。
巴塞尔协议是迄今为止对国际银行业发展影响最大的国际公约之一,据国际清算银行分析,全世界大约有100个国家采纳了巴塞尔协议的监管框架。
4. 巴塞尔协议是什么?
巴塞尔协议是巴塞尔银行监管委员会成员,为了维持资本市场稳定、减少国际银行间的不公平竞争、降低银行系统信用风险和市场风险,推出的资本充足比率要求,是巴塞尔委员会制定的在全球范围内主要的银行资本和风险监管标准。
5. 巴塞尔协议二的启示?
巴塞尔协议变迁所带来的启示
(一)要从整体上对金融系统进行把握,着重防范系统性风险
2008年所爆发的金融危机,充分说明了系统性风险集中爆发所带来的危害。在以往的银行监管中,监管当局更多的是考虑如何让单个的银行个体满足监管指标,符合监管条件,从而达到监管目的。但是,在金融创新日益加剧、混业经营趋势增强的背景下,单单防范个体所面临的风险已经远远不够。巴塞尔协议Ⅲ已经意识到了这一点,但是如何量化系统性风险,应该建立什么样的反馈机制,这个问题还是的我们思考。
(二)要加强对商业银行流动性问题的重视,防范流动性危机
本次金融危机的爆发,再次凸显了对于商业银行流动性关注的必要性。其实,历次的经济危机,在一定程度上都会反映出流动性的问题。弗里德曼就曾经把20世纪30年代的资本主义经济危机根本原因归结为流动性不足。巴塞尔协议Ⅲ中,新增加的流动性覆盖率指标说明监管部门在此次意识到了这个问题。当下,由于金融产品日益增加,很多金融衍生品的流动性其实是难以衡量的,当危机爆发的时候,可能正常状态下的优质资产会难以变现。如何解决这个问题,也是值得思考的。
(三)要重视商业银行资本监管所带来的顺周期性问题
顺周期性是指实体经济和金融体系在波动时,相互之间具有正向的反馈机制,从而在一个经济周期中加剧经济的波动。金融机构和金融体系所具有的内在顺周期性(procyclicality),以及风险计量模型发展与资本监管、会计准则等外部规则对金融体系顺周期性的进一步强化,是近年来金融失衡加剧、金融脆弱性增强,并最终导致此次国际金融危机发生的重要原因(李文泓 2009)。巴塞尔协议Ⅲ中所增加的逆周期缓释资本就是一个好的尝试,但是,在各国制定标准不同,其能发挥多大的作用,有待进一步观察。
总体来看,巴塞尔协议是一个不断完善的体系,其依然将会对国际金融体系产生深远影响。我们应该用动态的眼光来看待协议的变化和对经济的影响。
6. 巴塞尔协议的内容及影响是什么?
内容:一是确定资本的构成,即核心资本和附属资本两大类,且附属不得超过核心的100%
二是风险档次划分,根据资产信用风险的大小,0 20% 50% 100%
三是设定转换系数,将表外授信业务纳入资本监管
四是规定银行的资本与风险加权总资本之比不得低于8%,核心资本与风险加权总资产之比不得低于4%
影响:随着协议的推出意味着资产负债管理时代向风险管理时代过渡。由于监管思想的深刻、监管理念的新颖、考虑范围的全面以及制定手段和方法的科学合理,这个报告成了影响最大、最具代表性的监管准则。此后围绕银行监管产生的核心原则或补充规定等,都是在报告总体框架下对报告的补充和完善。
7. 1988年是巴塞尔协议几?
1988年是巴塞尔协议一。
巴塞尔协议的实质性进步体现在 1988年7月通过的《关于统一国际银行的资本计算和资本标准的报告》(简称《巴塞尔报告》)。
该报告主要有四部分内容:
1、资本的分类;
2、风险权重的计算标准;
3、1992年资本与资产的标准比例和过渡期的实施安排;
4、各国监管当局自由决定的范围。体现协议核心思想的是前两项。
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